"Model aramada brute force yaklaşımı (Bölüm III): Yeni ufuklar" makalesi için tartışma

Ayrıca, test süreci sırasında, program algoritmasında sıklıkla yanlış sonuçlar üreten bazı hatalar buldum. Onları çoktan düzelttim, ancak bu, bulunan model sayısını azalttı. Yine de, bu süre kabul edilebilir varyantlar bulmak için yeterliydi. Şimdi, MetaTrader 5'te test edelim:

Bu testte daha az işlem vardı, çünkü daha yüksek kârlılık elde etmeye çalışırken istikrarlı bir test elde etmek için test makasını sınırlandırdım. Ancak görüldüğü üzere pratikte bu gerekli değildir. Nedenini makalenin sonunda açıklayacağım. Çok az sayıda işlem olmasına rağmen, bu veriler çok uzun bir örnekleme dayandığından güvenilir olarak kabul edilebilir (ilk sekmede formül katsayılarını brute force’la zorlarken elde edilmiştir). Aslında, ilk sekmede, yüklenen segmentteki tüm çubukları hesaplıyoruz, dolayısıyla bu, optimizasyon için ideal bir temeldir. Büyük bir örneklemin sonuçlarının bir kısmını daha küçük bir örnekleme aldığımızda, ilk örneklemde (emirler) ne kadar çok veri bulunursa, daha küçük model de o kadar güçlü olur.