MT5中接入国内期货的合约，行情，成交量，持仓量和盘口

Suibo Wen 2020.10.28 06:41

合约

因为MT5中没有国内期货合约，首先要通过CustomSymbolCreate在MT5里创建商品期货股指原油的全市场合约.

行情，成交量和持仓量

然后通过MQL5中的MqlRates结构来生成行情K线，该结构体如下：

struct MqlRates 
{ 
   datetime time;         // Period start time 
   double   open;         // Open price 
   double   high;         // The highest price of the period 
   double   low;          // The lowest price of the period 
   double   close;        // Close price 
   long     tick_volume;  // Tick volume 
   int      spread;       // Spread 
   long     real_volume;  // Trade volume 
};

因为外汇和期货的成交机制不一样，外汇是做市商成交，而期货是交易所撮合成交。所以外汇是没有持仓量，外汇中的成交量也不是全市场的，因此在MT5里面没有持仓量，该结构体也就没有持仓量了。那如何在MT5里面生成期货行情的持仓量和全市场的成交量呢？解决方法是借用该结构体中的spread（价差）存放期货的持仓量，而期货的成交量则放在real_volume，这样期货每根K线都有了相应的成交量和持仓量，然后我们再根据成交量和持仓量数据制作出成交量柱状指标和持仓量线条指标（见下图）。

盘口

在接收到实时行情后, 通过MQL5中的MqlBookInfo可以相应保存不同档位的买卖数据，然后通过MQL5中的CustomBookAdd生成该合约盘口。

这样我们就可以在MT5的“市场深度”中看到该合约的盘口（见下图），

但在MT5中的“市场深度”不能同时看多个合约的盘口，所以我们写一个盘口指标，这样加载到不同的合约图表上即可同时看到多个合约的盘口（见下图）。在盘口指标中使用MQL5中的事件OnBookEvent通过MQL5中的MarketBookGet获得盘口数据，然后显示在图表上（见下图螺纹钢五档行情）。需要注意的是全部合约的盘口变化都会触发OnBookEvent该事件，所以在调用该事件的时候需要加上当前图表的合约的判断。