Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 15): Nacimiento del SIMULADOR (V) - RANDOM WALK"

Lo que haremos aquí es corregir una falla que existe en el artículo "Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 14): Nacimiento del SIMULADOR (IV)". A pesar de haber generado un primer principio de RANDOM WALK, no es del todo adecuado cuando estamos trabajando con valores que están previamente definidos en un archivo o base de datos. En nuestro caso específico, nuestra base de datos siempre indicará las métricas que debemos utilizar y respetar. A pesar de que el sistema RANDOM WALK, visto y desarrollado, puede generar movimientos muy similares a los que se ven en un mercado real, no es adecuado para ser utilizado en un simulador de movimientos. La razón de esto es que no puede cubrir completamente el rango que debe ser cubierto en todos los casos. Es cierto que en casos muy raros, tendremos la cobertura completa de todo el rango, yendo desde el precio de apertura hacia la máxima o mínima, cambiando de dirección por completo una vez que alcance uno de los límites y yendo al otro extremo. Finalmente, de manera casi mágica, encontrará y se detendrá exactamente en el precio definido como el cierre de la barra.

Puede parecer imposible que esto ocurra, pero ocasionalmente sucederá. Sin embargo, no podemos depender de la casualidad. Necesitamos que siga siendo lo más aleatorio posible y permitido. Al mismo tiempo, necesitamos que cumpla su función, que es cubrir de manera total e integral los puntos predefinidos en la barra. Pensando de esta manera y analizando algunos conceptos matemáticos abstractos, podemos generar una forma relativamente atractiva de un RANDOM WALK controlado. Al menos en lo que respecta al hecho de que todos los puntos de interés y definidos serán alcanzados y respetados.