为何很多EA复盘非常漂亮，一旦挂了实盘就完蛋？

Xue Mei 2020.09.09 14:54 #11

oxilide:

你们是用什么复盘模型跑数据的？

我用“ 控制点 ”模式，一路向上狂飙

然儿用“每个即时点”模式，同样的品种，同样的算法，一路向下

这是为啥呢？

即时更准确

xiaokkangg CHEN 2020.10.06 18:05 #12

你应该在回测中将条件设为更加的苛刻，这样子你才能看到最坏的结果

Yunmin Fang 2020.10.08 02:02 #13

要考虑滑点，成交速度

Yueh Kin Twang 2020.12.04 13:57 #14

应该有在EA做了手脚可能我只是说可能在写EA时候把亏损的回测日期加了进去我观察很多EA都有怀疑尤其是在市场上卖的那些贵的

Tiecheng Fu 2020.12.06 14:11 #15

Yueh Kin Twang:
应该有在EA做了手脚可能我只是说可能在写EA时候把亏损的回测日期加了进去我观察很多EA都有怀疑尤其是在市场上卖的那些贵的

完全有这个可能，代码应该是可以实现的……细思极恐

wellsome668 2020.12.08 04:55 #16

拿到手就做十年以上的回测，看回测结果对比就是了。

suzhongzhiku99999 2021.01.08 13:38 #17

理论值与实际值的差距,需要大量的优化甚至重做..

Duwen Xiao 2021.01.22 13:54 #18

我告诉你，他们那种回测的历史K线有问题，亲测网上找了个历史，用我会爆仓的参数去跑，好家伙翻倍盈利

Zhang Fengqun 2021.01.23 00:46 #19

Duwen Xiao:
我告诉你，他们那种回测的历史K线有问题，亲测网上找了个历史，用我会爆仓的参数去跑，好家伙翻倍盈利

优秀的交易平台的数据不会差距太大，不会出现这个平台盈利这个平台爆仓的情况，所以回测的时候看准平台也是很重要的。

额外购买的第三方数据，正经品牌的数据也不会有问题，小心防骗。

可以参照这个帖子：

Qiang Gu 2021.02.04 00:41 #20

复盘是纸上谈兵，实盘是真枪实战！