Понимание и эффективное использование тестера стратегий MQL5

Введение

Нам, как MQL5-программистам, необходимо хорошо понимать и использовать тестер стратегий, чтобы получать эффективные результаты. Используя этот ценный инструмент, мы можем получить важную информацию о производительности наших MQL5-программ, что повлияет на улучшение результатов торговли. Нам необходимо хорошо понимать ряд важных тем, прежде чем приступать к тестированию, например, работу со всеми типами ошибок. Еще одна тема, которую нам также необходимо хорошо понять, — это отладка, которая позволяет нам выполнять созданные программы в интерактивном режиме. Наконец самый важному и ценный инструмент — это тестер стратегий, позволяющий тестировать и оценивать созданные нами программы с наиболее интересными функциями, чем MetaTrader 4. Статья посвящена наиболее важным аспектам использования тестера стратегий MQL5. Мы рассмотрим следующие темы:

• Ошибки
• Отладка
• Тестер стратегий
• Заключение

Предполагается, что вы уже знаете язык программирования MQL5 и умеете создавать программы. Это необходимые условия для понимания статьи. Всё необходимое для освоения языка можно найти в Документации. Также вы можете прочитать другие мои статьи об изучении основ программирования на MQL5 и о создании торговых систем на основе самых популярных технических индикаторов. Надеюсь, что они окажутся вам полезными.

Ошибки

Для начала поговорим об ошибках, которые можно обнаружить при создании, выполнении и запуске MQL5-программ. MQL5 сообщает нам об ошибках, но если мы не знаем, что они означают или где возникают, нам потребуется гораздо больше времени для их устранения.

При написании кода могут возникать ошибки и предупреждения компиляции. Мы также можем столкнуться с ошибками при выполнении программы MQL5, которые являются ошибками выполнения. Мы можем столкнуться и с другими типами ошибок, когда наша программа MQL5 пытается торговать. Это ошибки торгового сервера. Итак, мы рассмотрим следующие виды ошибок:

• Ошибки и предупреждения компиляции
• Ошибки выполнения
• Ошибки торгового сервера

Прежде чем писать об этих ошибках, важно знать, где они появляются. В MQL5 IDE в нижней части есть окно панели инструментов. Если его нет по умолчанию, его можно просмотреть одним из следующих способов:

1- Вид ==> Инструменты

2- Комбинация клавиш Ctrl+T

3- Иконка "Инструменты" на основной панели инструменты

Само окно выглядит так:

Ошибки и предупреждения компиляции:

При написании кода мы неизбежно допускаем ошибки в синтаксисе или опечатки, что в свою очередь приводит к ошибкам при компиляции. В этой части мы приведем наиболее популярные и часто встречающиеся ошибки такого типа. Программа не может быть скомпилирована до тех пор, пока ошибки не будут устранены. Наиболее частые ошибки такого типа:

Пропущенная точка с запятой (semicolon expected error):

Не поставлена точка с запятой в конце строки. Иногда также отсутствует левая скобка. Пример ошибки приведен ниже.

Ошибочный код:

int a=(2+1)

Само сообщение об ошибке выглядит так:

Правильный код:

int a=(2+1);

После исправления ошибки и компиляции окно выглядит так:

Лишний токен (unexpected token error):

Причина ошибки - отсутствие правой скобки в последней строке кода или лишняя левая скобка в текущей строке кода. Пример показан ниже:

Ошибочный код:

int a=(2+1;

Сообщение об ошибке:

Правильный код:

int a=(2+1);

Вкладка "Ошибки" после исправления и компиляции:

Необъявленный идентификатор (undeclared identifier error):

Ошибка такого типа возникает, когда мы используем переменную без ее предварительного объявления, поскольку мы должны объявить любую новую переменную перед ее использованием или присвоением ей какого-либо значения. Нам необходимо выбрать правильный и подходящий тип данных, который нам нужно вернуть в эту переменную, например, целое число или строку. Ниже приведен пример ошибки такого типа, возникающей при использовании новой переменной без ее объявления.

Ошибочный код:

a=5;

В предыдущем коде мы использовали переменную (a), присвоив ей значение 5, без ее объявления. Сообщение об ошибке выглядит так:

Как видите, в сообщении указана не только сама ошибка, но и переменная 'a', послужившая ее причиной.

Правильный код:

int a=5;

Ошибки в скобках (unbalanced left parenthesis error):

Ошибка возникает, если мы где-то забыли скобку или поставили лишнюю. Пример приведен ниже.

Ошибочный код:

   bool a=7;
   if (a=5
   a=5;

Отсутствие скобки привело сразу к двум ошибкам - unbalanced left parenthesis и some operator expected

Правильный код:

   bool a=7;
   if (a=5)
   a=5;

Неожиданное завершение программы (unexpected end of program error):

Иногда пропущенная закрывающая скобка приводит к неожиданному завершению программы. Пример приведен ниже.

Ошибочный код:

void OnStart()
  {
   bool a=7;
   if (a=5)
   a=5;

Пропущенная закрывающая скобка привела к двум ошибкам - unexpected end of program и unbalanced parentheses

Правильный код:

void OnStart()
  {
   bool a=7;
   if (a=5)
   a=5;
   }

После исправления ошибки код компилируется нормально.

Выражения на глобальном уровне не разрешены (expressions are not allowed on a global scope error):

Ошибка возникает, когда мы пропускаем левую скобку в составном операторе или указываем оператор или выражение вне области действия определенной функции, поскольку нам необходимо использовать выражения только в пределах области действия функции. Пример приведен ниже.

Ошибочный код:

   int a=(7+5);
   if (a<7)
   
   a=7;
   }

Мы пропустили открытие (}), что изменило область и привело к ошибке Expressions are not allowed on a global scope. Так выглядит сообщение об ошибке на вкладке "Ошибки".

Правильный код:

   int a=(7+5);
   if (a<7)
   {
   a=7;
   }

После исправления ошибки код компилируется нормально.

Ошибка подсчета параметров (wrong parameters count error):

Ошибка возникает, если мы используем предопределенную или пользовательскую функцию с определенными параметрами и не указываем эти параметры должным образом, указывая слишком много или слишком мало параметров. Пример ошибки приведен ниже.

Код с ошибкой:

Если мы создали функцию myVal для возврата целочисленного значения результата суммирования двух целочисленных значений, означает ли это что у нас есть два параметра в этой функции? Когда мы вызываем эту функцию, используя параметры, отличные от этих двух параметров, мы получим такой же тип ошибки, как и в следующем коде

void OnStart()
  {
   int example=myVal(10);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int myVal(int a, int b)
  {
   return a+b;
  }

Скомпилировав код, получим ошибку:

Правильный код:

Нам нужно использовать указанные параметры созданной функции, как показано ниже.

void OnStart()
  {
   int example=myVal(10,20);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int myVal(int a, int b)
  {
   return a+b;
  }

После исправления ошибки код компилируется нормально.

Пропущен оператор (some operator expected error):

Пропущен или ошибочно помещен оператор. Пример приведен ниже.

Код с ошибкой:

int a= 7 10;

В коде пропущен оператор между двумя числами, что и приводит к ошибке:

Правильный код:

int a= 7+10;

После исправления ошибки код компилируется нормально.

Это наиболее распространенные ошибки компиляции. Однако кроме ошибок, есть еще предупреждения. Они отображаются в информационных целях. Ниже приведен код, который вызовет предупреждение на вкладке "Ошибки"

int a;

Мы получим предупреждение о том, что переменная 'a' не используется, поскольку мы объявили новую переменную 'a', но мы не используем ее и не присваиваем ей значение.

Ниже приведены ссылки на соответствующие разделы коммуникации:

• Ошибки компиляции
• Предупреждения компилятора

Несколько советов, которые могут оказаться очень для устранения этих ошибок в случае их возникновения:

• Начинайте исправлять их с начала, так как это может устранить все последующие ошибки.
• Двойной щелчок по строке ошибки на вкладке "Ошибки" панели инструментов сразу переведет вас на строку кода, в которой возникла проблема.

Мы рассмотрели ошибки, которые можно получить на первом этапе при написании кода программы MQL5. Теперь обратимся к ошибкам, которые могут возникнуть во время выполнения.

Ошибки выполнения:

Как уже упоминалось, ошибки выполнения — это ошибки, которые возникают во время выполнения MQL5-программы. Эти ошибки не помешают компиляции кода без ошибок, но он не будет выполняться так, как нам нужно. Мы можем найти эти ошибки в журнале в виде сообщений с указанием причины ошибки, а также строки, содержащей ошибку в исходном коде.

Примеры таких ошибок:

Вы можете просмотреть эти коды с помощью функции GetLastError(), добавляя метод обработки ошибок в вашу программу. Также вы можете увидеть эти ошибки, просматривая вкладку "Журнал" во время тестирования или вкладку "Эксперты" во время выполнения программы на графике. Все ошибки выполнения с кодами представлены в документации по MQL5 здесь:

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/errorswarnings/errorcodes

Программа не завершает свою работу при ошибке выполнения, за исключением нескольких критических ошибок, например, при выходе за пределы массива (array out-of-range).

Ошибки торгового сервера:

Этот тип ошибок возникает на этапе исполнения сделки в структуре торгового запроса MqlTradeRequest при использовании функции OrderSend(). Такие ошибки можно увидеть на вкладке "Журналы" при тестировании или на вкладке "Эксперты" при выполнении программы на графике. Примеры ошибок:

Все коды можно посмотреть в документации по MQL5 здесь:

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/errorswarnings/enum_trade_return_codes

Отладка

Отладчик MQL5 можно использовать для выполнения созданной программы на исторических или текущих данных. Ниже показаны кнопки отладчика в панели инструментов MetaEditor

1- Начало/продолжение отладки на исторических данных

2- Начало/продолжение отладки на реальных данных

3- Приостановка выполнения программы

4- Завершение отладки

При запуске отладки на исторических данных сразу же начнется тестирование программы на истории. При отладке на текущих данных программа запускается на текущем графике.

Тестер стратегий

Тестер стратегий - самый важный и ценный инструмент MetaTrader 5. Он лучше своего предшественника в MetaTrader 4 и помимо прочего располагает мультивалютным тестированием. Открыть его можно одним из указанных способов:

1- Комбинация Ctrl+R при открытом MetaTrader 5.

2- Вид ==> Тестер стратегий.

Тип тестирования можно выбрать на вкладке "Обзор"

Там же мы можем выбрать, что нам нужно протестировать. Как только мы это сделаем, откроется вкладка "Настройки" с предопределенными настройками на основе того, что мы выбрали для тестирования.

• Одиночный - тестирование советников без визуализации.
• Индикатор - тестирование индикатора.
• Визуализация - тестирование в режиме визуализации. Позволяет увидеть, как программа реагирует на данные в соответствии со своими инструкциями.
• Стресс-тест с задержками - тестирование с задержками.
• Варианты оптимизации (полная, генетическая, форвард-оптимизация).
• Сканер рынка - тестирование сканирования рынка.
• Расчет математики - проверка математических расчетов.

Предыдущие результаты - росмотреть предыдущие результаты тестирования. Вы также можете выполнить поиск конкретного предыдущего теста через строку поиска под опциями тестирования.

На вкладке "Настройки" мы увидим следующее:

•   1. Советник - выбрать файл программы, которую нужно протестировать.
•   2. IDE - открыть исходный код выбранной программы.
  
•   3. Сохранить/загрузить определенные настройки.
  
•   4. Символ - выбрать символ для тестирования.
  
•   5. Выбрать таймфрейм для тестирования.
  
•   6. Характеристики выбранного символа.
  
•   7. Интервал - выбрать период тестирования.
  
•   8. Выбрать стартовый период тестирования.
  
•   9. Выбрать конечный период тестирования.
  
•  10. Форвард - выбрать необходимую долю периода оптимизации, которая будет выделена для форвардного тестирования.
  
•  11. Выбрать начальную дату форварда.
  
•  12. Задержки и 13. Приблизиться к реальным данным и реальному исполнению.
  
•  13. Приблизиться к реальным данным и реальному исполнению.
•  13/2. Моделирование - выбрать модель тестирования (на каждом тике и т.д.).
  
•  14. Включите опцию для отображения прибыли в пипсах.
  
•  15. Начальный депозит.
  
•  16. Выбрать валюту депозита.
  
•  17. Плечо.
  
•  18. Оптимизация - использовать оптимизацию (поговорим о ней подробнее позже).
•  19. Включите опцию, если вам необходимо визуализировать сделки или исполнение во время тестирования.

На вкладке "Параметры" можно проверить, есть ли в тестируемой программе редактируемые входные данные.

При клике на кнопке "Старт" происходит тестирование программы. При включенной визуализации мы увидим график с вкладками. "Торговля" отображает совершённые сделки, если они были. На вкладке "История" отображаются закрытые или отмененные ордера. "Операции" показывают все операции. В "Журнале" выводятся сообщения программы и другая служебная информация. Работу программы также можно отслеживать на вкладке "График" в тестере стратегий.

После завершения тестирования вся необходимая статистика отображается на вкладке "Бэктест"

В зависимости от тестируемой программы, данные на вкладке "Бэктест" будут выглядеть так же или отличаться от тех, что вы видите в предыдущем примере.

Функция оптимизации включает в себя широкий диапазон различных параметров и входных данных, а также проверку входных данных и всех возможных комбинаций этих входных данных, чтобы выбрать наилучшие результаты. Модель оптимизации можно выбрать на вкладке настроек

Наиболее важные элементы, которые нам необходимо проверить после тестирования:

• Чистая прибыль - рассчитывается путем вычитания валового убытка из валовой прибыли.
• Просадка - максимальный убыток на счете во время работы.
• Прибыльность - отношение валовой прибыли к валовому убытку.
• Матожидание выигрыша - средняя прибыль или убыток сделки.
• Фактор восстановления - определяет, насколько хорошо протестированная стратегия восстанавливается после потерь.  

Заключение

Мы рассмотрели тестер стратегий, являющийся одним из самых важных и ценных инструментов, который нам всем необходимо освоить при разработке любой программы MQL5. Также мы рассмотрели некоторые смежные темы, которые помогут понимать и эффективно использовать этот инструмент. Мы узнали о типах ошибок, с которыми можем столкнуться при разработке MQL5-программ:

• Ошибки и предупреждения компиляции.
• Ошибки выполнения.
• Ошибки торгового сервера.

Также мы рассмотрели процесс отладки во встроенном отладчике и подробно прошлись по основным возможностям тестера стратегий, включая его режимы работы и отчеты о тестировании.

Я надеюсь, что эта статья поможет вам создавать и эффективно тестировать качественные MQL5-программы. Возможно, вас заинтересуют другие мои статьи, например, о создании торговых систем на основе самых популярных технических индикаторов.